Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1373 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1373 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня до образования подходящих условий для входа в рынок дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар отреагировал лишь слабым ростом на новости о том, что предпочтительный показатель инфляции ФРС вышел ровно на уровне ожиданий. Базовый индекс цен PCE в мае вырос на 0,4 процента за месяц, а в годовом выражении ускорился до 4,1 процента, максимума за несколько лет. Базовый показатель без учёта продовольствия и энергии прибавил 0,3 процента за месяц и 3,4 процента в годовом выражении. А вот американская экономика в первом квартале оказалась заметно крепче, чем считалось ранее, так как ВВП США вырос на 2,1 процента. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики по еврозоне, так что все внимание будет на выступлении президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае негативной реакции пары на выступление будут ждать формирования ложного пробоя лишь в районе ближайшей поддержки 1.1356. Только это станет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1387, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1411, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1436, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1356 давление на евро снова увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1327. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1288 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают проявлять активность, но что пока сохраняет рынок под их контролем даже несмотря на все попытки восходящей коррекции евро. В случае очередного роста пары в первой половине дня основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1387. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1356, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1327, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1288, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1387, евро может в конце недели отскочить вверх еще больше. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1411. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1436 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июня наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок, однако технически осложнён масштабным перетоком позиций между категориями. Это объясняет аномальные цифры у Commercial и Non-Reportable и требует осторожности при интерпретации. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов, однако жесткая позиция Федеральной резервной системы США пока не позволяет вернуться на рынок покупателям евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 441, до 228 005, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 980, до 193 652. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 085.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1345.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.